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[炒期货]威廉指标的定义计算方式及应用

2020-08-25 12:14:035830

威廉指标的定义计算方式及应用

这个指标是由LarryWilliams于1973年首创的,WMS表示的是市场处于超买还是超卖状态。WMS的计算公式是:n日WMS=(Hn-Ct)/(Hn-Ln)×100。Ct为当天的收盘价;Hn和Ln是最近n日内(包括当天)出现的最高价和最低价。WMS指标表示的涵义是当天的收盘价在过去的一段日子的全部价格范围内所处的相对位置。如果WMS的值比较大,则当天的价格处在相对较低的位置,要注意反弹;如果WMS的值比较小,则当天的价格处在相对较高的位置,要注意回落;WMS取值居中,在50左右,则价格上下的可能性都有。

[炒期货]威廉指标的定义计算方式及应用

有两个常用威廉指标,W&R威廉指标(William’s %R)和LWR威廉指标,它们与KD指标的分析思想相同。KD是相对价位指标,其数学表达式是“当前价位与分析区域中的最低价之差除以分析区域中的波动幅度”。而威廉指标的数学表达式是“分析区域中的最高价与当前价位之差除以分析区域中的波动幅度”。两个指标的不同点在数学公式的分子上。威廉指标与KD指标的数学关系如下:

 

威廉指标=1-KD指标

 

由于KD与威廉指标都是用百分比表示的,因此在波形上,威廉指标与KD指标的波形完全对称、上下颠倒。

 

一、WMS%R原理及计算

 

计算公式:

 

H-C

N日WMS%R=───×100%

H-L

 

式中:H──N日内的最高价;

 

L──N日内的最低价;

 

C──最后的收盘价。

 

从算式可看到两点:

 

①它是以N日内市场空方的力道(H - c)与多空总力道(H - L)之比率,以此研判市势。

 

②它是一个随机性很强的波动指标,本质上与KDJ理论中的未成熟随机指标RSV无异。

 

二、WMS%R的应用

 

1、0≤WMS%R≤100.由于WMS%R以研究空方力道为主,这与其它相似的振荡性指标以研究多方力道为主恰好相反,因此,WMS%R 80以上为超卖区,20以下为超买区。通常,为适应观察者的视觉感受,在图表的区间坐标上,将向下的方向处理为数值增大的方向。

 

2.由于其随机性强的缘故,若其进入超买区时,并不表示价格会马上回落,只要仍在其间波动,则仍为强势。当高出超买线(WMS%R=20)时,才发出卖出信号。

 

3.同上理,当低过超卖线(WMS%R=80)时,才发出买入信号。

 

4.WMS%R=50是多空平衡线,升破或跌破此线,是稳健投资者的买卖信号。

 

5.公式中N的取值通常有6、12、26、等,分别对应短期、中短期、中期的分析。

 

 

一、W&R威廉指标(William’s %R)

 

N:14

 

(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100

 

 

请对照一下《道升随笔:股票炒作手法与选股策略十六》文中的KD指标中的RSV,RSV的数学公式为:

 

N:9

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

 

除了分析周期N的大小不同外,它们之间数学表达有如下关系:

 

W&R威廉指标=1-“KD指标中的RSV”

 

请做个小实验,在W&R威廉指标中添加KD中的RSV表达式:

 

RSV:(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

 

那么修改后的W&R威廉指标中就有两条完全上下对称的曲线。

 

在《道升随笔:股票炒作手法与选股策略十六》中说过“如果9日内收盘价创新高,则RSV将变成100%,如果创新低将变成0。若直接使用RSV来描述相对位置,RSV很容易钝化。RSV曲线从低位到高位(或者从高位到低位)花时较短,花在钝化区的时间反而较长,并且曲线上有许多钝化的盲区。”正是由于9日的分析周期太短,威廉指标中才采取了较大的分析周期14。利用RSV曲线容易在100%和0%钝化的事实,可从中提前发现市场超买和超卖的特征。

 

超买状态:在分析周期中,如果股价创新高,进入了较高的风险区,股价随时可能回落,RSV曲线高位钝化,可看成进入了超买风险区,这时应该谨慎买入。

超卖状态:在分析周期中,如果股价创新低,进入了较低的风险区,股价随时可能反弹,RSV曲线低位钝化,可看成进入了超卖风险区,这时应该谨慎卖出。

 

W&R威廉指标主要用来说明超买和超卖状态。与KDJ相反,W&R威廉指标曲线超过80%说明是超卖,反之跌破20%是超买。

 

二、LWR威廉指标

 

数学表达式:

N:9

M1:3

M2:3

 

RSV:=(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

LWR1:SMA(RSV,M1,1);

LWR2:SMA(LWR1,M2,1);

 

请比较下列的KD随机指标数学表达式:

 

N:9

M1:3

M2:3

 

RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;

K:SMA(RSV,M1,1);

D:SMA(K,M2,1);

 


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